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 スタンダード・ディビエーション

Standard Deviationは株価変動のボラティリティーと標準偏差、移動平均線と深い関係性のあるテクニカル手法です。 日本のリアルタイムチャートではほとんど使われていないマイナーなIndicatorですが、天底判断には有用です。 どのような使い方をすればよいのかというと、新しい株価トレンドが発生してから、強いモメンタムが消失するまでの値動きを解析するときに一番使えます。

スタンダードディビエーションはMACDやMFIのように上限か下限にシグナルが一瞬タッチするというケースはほとんどなく、極端な動きをします。 高値圏でさらに一段高するか、もしくは底入れを形成するか底練りしている状態ではラインが横ばい推移になるという時系列パターンが多いです。
良き投機は即ち良き投資なり
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グローベックスをテクニカル分析


 Standard Deviationは海外のテクニカル分析

暴落してアヤ戻しが若干あったとしてもこのラインが継続して下落していればまだモメンタムは下向きで変化していないという見方をすることができます。 つまりトレンドが継続しているため売りポジションを持ち続けて利益を拡大させることができます。 ボリンジャーバンドや移動平均線との相性が良いので、銘柄ごとにパラメーターを最適化して様々な視点から株価変動を分析してみましょう。

Standard Deviationが高値圏のボックス相場で下落し始めれば目先の時系列スパンで大きなボラティリティーを伴った下落相場が始まる可能性を示唆します。 シカゴ日経平均先物やダウ平均が大幅に下落しているときにスタンダード・ディビエーションが下げ止まればじきに反転する可能性が大きいです。
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トレンドラインの引き方と分析手法
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 標準偏差の考え方

この指標は価格の推移が過去のデータと比較してどの程度散らばっているかを判定するものです。 レンジ相場ならそれなりに価格の分布にまりまりが生じますが、細かく見ればサポートライン付近まで下がったり、上値のレジスタンスライン付近まで上がったりしています。 こういった散らばり具合を局面毎にシグナルにして、投資家に売買タイミングを教えているのです。
損切りルール
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ラインの推移としては感覚的にはボリンジャーバンドに近いため、現在の想定される変動範囲の中でどの程度の位置にいるかを計るのに適しています。 高い位置に張り付くように動いていればまだ買い優勢の局面と判断できます。 逆にまだ上値を狙っているようにチャート形状では判断できても、既にモメンタムは下向きに転換しているということもチャートから読み取れます。