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 ベータ値(β値)とボラティリティーをリスク指標とする

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 β値

ベータ値とは、CME日経平均株価やNYダウ先物などの指数や全体の動きに対する感応度のことです。 感応度が高いということは、相場の変動に対する相関性が高く、そのときのボラティリティーも高まるという意味になります。 ベータ値が高ければ、日経平均が上昇したときに連動して値上がりしやすく、逆に軟調なときは同じ局面で値下がりしやすい傾向があります。

β値は1.0を基準にして、それ以下なら感応度が低いために変動性が低くなります。 β値が2.0の株は、理論的には指数や全体相場が10%上昇するときに20%値上がりすることになります。 β(ベータ)は指数の変動に対するボラティリティーとしても参考にできるため、リスク指標として見なすことが可能です。

ハイリスクでも良いから短期間でサヤ取りをしたいという人は、ベータ値やボラティリティーがなるべく高い株を選定して、リアルタイムチャートで株価のトレンドを分析すると良いでしょう。


 ヘッジ取引

株式のポートフォリオを組むときに、売りと買いの相当分のリスクを相殺するようなポジションを構築することをヘッジといいます。 例えば、現物株式を保有しているときに、日経平均225先物の買い玉を持ち、値下がりリスクを相殺する取引をヘッジ取引といいます。



 Bear market

ベアマーケットとは、株価が下落相場を形成している様子を表す株用語です。 ベア相場では業績の上方修正発表や新たな金融政策の発表、良好な経済指標内容といった株式相場でのプラス要因をいったん無視して下値を探るチャートのパターンが多いです。 Bear marketの定義はありませんが、日足の指数チャートでトレンドの転換点を把握し、前回の転換点から20%以上下落していればベア相場と判断できます。


 弁済

株式用語では信用取引のポジションを決済することを弁済といいます。 信用買い建てを現金を支払うことで株式を受け取ることを現引きといいます。 また、売り建てした株の現物株を証券会社に譲渡し、売り玉を決済することを現渡しといいます。